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发布日期:2021-01-22
基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2021年 1月 22日 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 1月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 场内简称 诺安油气 交易代码 163208 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2011年 9月 27日 报告期末基金份额总额 1,614,116,168.76份 投资目标 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内 精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括 ETF)以及公司股票进行投资,为投资者实现基金资 产的长期稳定增值。 投资策略 本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合 投资策略,“卫星”组合投资策略,债券投资策略和现 金管理策略五部分构成。 1、资产配置策略 本基金在资产配置上采用“双重配置”策略。第一层是 大类资产类别配置, 第二层是在权益类资产内的“核 心”组合和“卫星”组合的配置。权益类资产包括基金 (包括 ETF)和股票。 2、“核心”组合投资策略 在“核心”组合中,本基金将主要投资于石油天然气等 能源行业基金,主要包括:(1)以跟踪石油、天然 气等能源类行业公司股票指数为投资目标的 ETF及 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 指数基金;(2)以超越石油、天然气等能源类行业 公司股票指数为投资目标的主动管理型基金。 3、“卫星”组合投资策略 在“卫星”组合中,本基金将主要投资于:(1)以跟 踪石油、天然气等能源品商品价格或商品价格指数 为投资目标的能源类商品 ETF;(2)全球范围内优 质的石油、天然气等能源类公司股票。 4、债券投资策略 本基金将在全球范围内进行债券资产配置,根据基 金管理人的债券选择标准,运用相应的债券投资策 略,构造债券组合。 5、现金管理策略 现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要 包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有 比例管理、现金资产收益管理。 业绩比较基准 标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index(NTR)) 风险收益特征 本基金将会投资于全球范围内优质的石油、天然气 等能源行业基金(包括 ETF)及公司股票,在证券 投资基金中属于较高预期风险和预期收益的基金品 种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 英文名称:无 境外投资顾问 中文名称:无 英文名称:Brown Brothers Harriman & Co. 境外资产托管人 中文名称:布朗兄弟哈里曼银行 注:本基金上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 31 日) 1.本期已实现收益 17,781,972.50 2.本期利润 165,699,898.82 3.加权平均基金份额本期利润 0.0896 4.期末基金资产净值 782,032,240.82 5.期末基金份额净值 0.484 注:①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.40% 2.66% 21.84% 3.18% -1.44% -0.52% 过去六个月 -1.43% 2.21% -6.32% 2.70% 4.89% -0.49% 过去一年 -39.58% 2.96% -39.01% 3.92% -0.57% -0.96% 过去三年 -46.22% 2.02% -41.57% 2.53% -4.65% -0.51% 过去五年 -34.42% 1.78% -27.15% 2.11% -7.27% -0.33% 自基金合同 生效起至今 -51.60% 1.54% -21.48% 1.80% -30.12% -0.26% 注:本基金的业绩比较基准为:标普能源行业指数(净收益)(S&P 500 Energy Sector Index (NTR))。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 注:本基金的建仓期为 6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 宋青 本基金基 金经理 2012年 7 月 20日 - 12 学士学位,曾先后任职于香 港富海企业有限公司、中国 银行广西分行、中国银行伦 敦分行、深圳航空集团公司、 道富环球投资管理亚洲有限 公司上海代表处,从事外汇 交易、证券投资、固定收益 及贵金属商品交易等投资工 作。2010年 10月加入诺安 基金管理有限公司,任国际 业务部总监。2011年 11月 起任诺安全球黄金证券投资 基金基金经理,2012年 7 月起任诺安油气能源股票证 券投资基金(LOF)基金经 理,2019年 2月起任诺安 精选价值混合型证券投资基 金基金经理,2020年 4月 起任诺安全球收益不动产证 券投资基金基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期间,诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)管理人严格遵守了《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合 同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的 一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 投资研究方面,公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库,在此基础上,不同投资组 合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同,建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对 手备选库;公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操 作需要经过严格的审批程序;公司建立了统一的研究管理平台,所有内外部研究报告均通过该研 究管理平台发布,并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。 交易执行方面,对于场内交易,基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能,交易中 心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令,如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达 了相同方向的投资指令,并且市价在指令限价以内,投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单 都自动按比例分拆到各投资组合;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交 易的交易分配,在参与申购之前,各投资组合经理独立地确定申购价格和数量,并将申购指令下 达给交易中心。公司在获配额度确定后,按照价格优先的原则进行分配,如果申购价格相同,则 根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配;对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所 大宗交易,投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令,交易中心向银行间市场 或交易对手询价、成交确认,并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交 易机会。 本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好,未发现违反公平交易制度的情况。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 四季度,美国油气能源行业股票经过大选过程中的不确定性震荡而下,并最终在十月底由于 白宫放弃在大选前推出刺激方案,令市场失望。市场再次探底,但在 11月初大选局势逐步明朗 之后拾级而上,并在年底前有所回落。 油价方面,OPEC+于 11月 17日举行部长级委员会议,倾向于将 770万桶/日的减产规模再 维持三到六个月。年底前,欧美疫情有所反复,病毒变异或对原油需求、油价造成扰动,且有可 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 能延续一段时间。但是也要考虑到各国逐步推出疫苗,未来海外经济复苏逻辑仍然成立。原油需 求有望在全球疫情受控、经济复苏及企业补库下明显修复,若原油库存水平能随之消化将能推动 油价进一步上涨。能源股票方面,自十月份起,市场对今明两年标普 500能源指数的每股收益预 期分别为-2.77和 8.40,2021年能源企业业绩预期明显反转。 对于明年的市场,我们预计市场受益于油价底部回升,中小能源公司破产风险解除,以及充 裕的市场流动性,上游、中小型能源公司反弹更明显;如果复工推动下成品油、化工品需求回暖、 价格回升,中下游企业或更具相对表现,同时全球性的能源龙头公司稳定性更高。后续市场表现 我们比较乐观。 基金操作上,随着能源股票的表现逐步向好,前期抄底的投资者赎回有所增加,我们在保证 流动性的同时乐观看待后市。 4.6 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.484元。本报告期基金份额净值增长率为 20.40%,同期 业绩比较基准收益率为 21.84%。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 43,855,167.15 5.25 其中:普通股 43,855,167.15 5.25 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 700,494,906.98 83.88 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,562,494.06 8.45 8 其他资产 20,216,808.14 2.42 9 合计 835,129,376.33 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 中国(香港) 43,855,167.15 5.61 合计 43,855,167.15 5.61 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 30,245,848.35 3.87 原材料 13,609,318.80 1.74 合计 43,855,167.15 5.61 注:以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资 明细 序 号 公司名称 (英文) 公司名 称(中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属 国家 (地区) 数量 (股) 公允价值(人 民币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 China Oilfield Services Limited 中海油 田服务 股份有 限公司 02883 HKCS Hongkong Exchange 中国 (香 港) 3,030,000 16,729,109.95 2.14 2 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中国石 化上海 石油化 工股份 有限公 司 00338 HKCS Hongkong Exchange 中国 (香 港) 9,800,000 13,609,318.80 1.74 3 Petrochina Company Limited 中国石 油天然 气股份 有限公 司 00857 HKCS Hongkong Exchange 中国 (香 港) 3,800,000 7,675,756.80 0.98 4 China Petroleum & Chemical 中国石 油化工 股份有 00386 HKCS Hongkong Exchange 中国 (香 港) 2,000,000 5,840,981.60 0.75 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 Corporation 限公司 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本项主要列示按国际权威评级机构(标普、穆迪)的债券信用评级情况。本基金本报告期末 未持有此类债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例(%) 1 SPDR OIL EXP ETF基金 契约型开 放式 SGA Funds Management , Inc 147,200,589.09 18.82 2 ISHARES-GLB ENRG ETF基金 契约型开 放式 Black Rock Fund Advise rs. 144,824,737.68 18.52 3 SPDR- ENERGY SEL ETF基金 契约型开 放式 SGA Funds Management , Inc 144,607,222.57 18.49 4 VANGUARD ENERG E ETF基金 契约型开 放式 The Vangua rd Group In c. 141,485,010.15 18.09 5 ISHARES-DJ ENERG ETF基金 契约型开 放式 Black Rock Fund Advise rs. 122,377,347.49 15.65 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部 门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的 情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 17,612,579.12 3 应收股利 - 4 应收利息 6,048.26 5 应收申购款 2,598,180.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 20,216,808.14 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,830,264,810.60 报告期期间基金总申购份额 689,455,501.63 减:报告期期间基金总赎回份额 905,604,143.47 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 报告期期末基金份额总额 1,614,116,168.76 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形,敬请投资者留 意。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金管理人于 2020年 12月 31日发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下 部分基金改聘会计师事务所的公告》,自 2020年 12月 29日起,本基金的会计师事务所由毕马 威华振会计师事务所(特殊普通合伙)变更为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)募集的文件。 ②《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金合同》。 ③《诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)托管协议》。 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2020第四季度报告正文。 ⑥报告期内诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)在中国证监会基金电子披露网站上披露 的各项公告。 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2020年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2021年 1月 22日

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