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发布日期:2021-01-21
复制策略和适当的替代性策略实现 对标的指数的紧密跟踪,具有与标的指数相似的 风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场,需承担汇率风险 以及境外市场的风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称:无 中文名称:无 境外资产托管人 英文名称:State Street Bank and Trust Company 中文名称: 道富银行 注:易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)含人民币份额(份额代码:161126) 及美元现汇份额(份额代码:003719),交易代码仅列示人民币份额代码。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 10月 1日-2020年 12月 31日) 1.本期已实现收益 696,155.44 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 4 2.本期利润 2,311,287.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0821 4.期末基金资产净值 41,549,706.58 5.期末基金份额净值 1.5401 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.52% 1.00% 6.13% 1.01% -0.61% -0.01% 过去六个 月 7.09% 1.02% 8.16% 1.02% -1.07% 0.00% 过去一年 7.83% 1.91% 10.26% 1.93% -2.43% -0.02% 过去三年 37.61% 1.39% 43.69% 1.39% -6.08% 0.00% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 54.01% 1.22% 63.80% 1.23% -9.79% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2016年 11月 28日至 2020年 12月 31日) 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 5 注:1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 54.01% ,同期业绩 比较基准收益率为 63.80%。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 FAN BING (范 冰) 本基金的基金经理、易方达中 证香港证券投资主题交易型 开放式指数证券投资基金的 基金经理、易方达日兴资管日 经 225交易型开放式指数证 券投资基金(QDII)的基金经 理、易方达MSCI中国 A股国 际通交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金的 基金经理、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放式指 数证券投资基金联接基金的 基金经理、易方达MSCI中国 A股国际通交易型开放式指 2017-03-2 5 - 15年 新加坡籍, 硕 士 研 究 生,具有基 金 从 业 资 格。曾任皇 家加拿大银 行托管部核 算专员,美 国道富集团 中台交易支 持专员,巴 克莱资产管 理公司悉尼 金融数据部 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 6 数证券投资基金的基金经理、 易方达纳斯达克 100指数证 券投资基金(LOF)的基金经 理、易方达黄金交易型开放式 证券投资基金联接基金的基 金经理、易方达黄金交易型开 放式证券投资基金的基金经 理、易方达标普 500指数证券 投资基金(LOF)的基金经理、 易方达标普生物科技指数证 券投资基金(LOF)的基金经 理、易方达标普信息科技指数 证券投资基金(LOF)的基金 经理、易方达原油证券投资基 金(QDII)的基金经理、易方 达中证海外中国互联网 50交 易型开放式指数证券投资基 金的基金经理 高级金融数 据分析员、 悉尼金融数 据部主管、 新加坡金融 数 据 部 主 管,贝莱德 集团金融数 据运营部部 门经理、风 险控制与咨 询部客户经 理、亚太股 票指数基金 部 基 金 经 理,易方达 基金管理有 限公司易方 达标普全球 高端消费品 指数增强型 证券投资基 金 基 金 经 理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金未聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4公平交易专项说明 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 7 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,通过投资交易系统中的公平 交易模块,同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式,以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 回顾 2020 年四季度,美股先抑后扬。美国大选前的不确定性较强,叠加财 政救济计划迟迟无法兑现,拖累美股在 10月份走弱。拜登在 11月赢得 2020年 美国大选,成为美国第 46 任总统。美联储维持基准利率及资产购买规模不变, 符合市场预期。美股从 11 月开始重拾涨势,在四季度末创出年内新高,也带动 医疗板块走强。美国新屋开工数增长超过预期,综合 PMI也创下 2015年 3月以 来最快增长,特朗普在 12 月签署刺激法案也激发了市场的乐观情绪。新冠毒株 出现变异,并可能已在美欧等地传播,辉瑞新冠疫苗获得欧盟正式批准。 作为追踪标普医疗等权指数的被动式海外指数基金,本基金采用完全复制 法,力求追踪误差最小化。 截至报告期末,本基金份额净值为 1.5401 元,本报告期份额净值增长率为 5.52%,同期业绩比较基准收益率为 6.13%,年化跟踪误差 0.348%,在合同规定 的目标控制范围之内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期,本基金均存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情 形。 自 2020年 11月 4日至本报告期末,本基金均存在连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 8 基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 39,206,389.96 92.13 其中:普通股 39,206,389.96 92.13 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买 入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付 金合计 3,000,655.38 7.05 8 其他资产 347,950.65 0.82 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 9 9 合计 42,554,995.99 100.00 5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家(地区) 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 美国 39,206,389.96 94.36 合计 39,206,389.96 94.36 注:1.国家(地区)类别根据其所在的证券交易所确定。 2.ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 39,206,389.96 94.36 金融 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 39,206,389.96 94.36 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称(英 文) 公司 名称 (中 文) 证券代 码 所 在 证 券 市 场 所属 国家 (地 区) 数量 (股) 公允价值 (人民币 元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 Alexion Pharmaceuticals Inc - ALXN US 纳 斯 达 克 美国 761 775,801.74 1.87 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 10 证 券 交 易 所 2 ABIOMED Inc - ABMD US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 357 755,188.01 1.82 3 IDEXX Laboratories Inc - IDXX US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 202 658,843.56 1.59 4 Catalent Inc - CTLT US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 967 656,637.81 1.58 5 Illumina Inc - ILMN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 271 654,251.72 1.57 6 Zimmer Biomet Holdings Inc - ZBH US 纽 约 证 券 交 美国 650 653,524.20 1.57 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 11 易 所 7 Intuitive Surgical Inc - ISRG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 122 651,238.52 1.57 8 Edwards Lifesciences Corp - EW US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 1,094 651,221.69 1.57 9 DaVita Inc - DVA US 纽 约 证 券 交 易 所 美国 850 651,119.77 1.57 10 Viatris Inc - VTRS US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 5,309 649,166.61 1.56 注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 12 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 222,818.09 3 应收股利 25,136.06 4 应收利息 76.65 5 应收申购款 99,919.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 347,950.65 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 13 报告期期初基金份额总额 29,907,243.64 报告期期间基金总申购份额 2,036,962.32 减:报告期期间基金总赎回份额 4,966,213.13 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少 以“-”填列) - 报告期期末基金份额总额 26,977,992.83 注:本基金份额变动含易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)人民币份额 及美元现汇份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)注册的文 件; 2.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3.《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2020年第 4季度报告 14 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日

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