公告详情-新浪财经
【公告详情】
全文
发布日期:2022-10-26
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 66,319,643.18 2.本期利润 -142,989,232.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086 4.期末基金资产净值 10,615,154,375.25 5.期末基金份额净值 0.5992 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.63% 1.73% 1.11% 1.73% -0.48% 0.00% 过去六个 月 -18.18% 2.01% -16.95% 2.01% -1.23% 0.00% 过去一年 -19.01% 1.83% -17.59% 1.82% -1.42% 0.01% 过去三年 36.12% 1.80% 45.65% 1.81% -9.53% -0.01% 过去五年 83.56% 1.63% 105.56% 1.62% -22.00% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 139.68% 1.46% 209.76% 1.45% -70.08% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 6月 10日至 2022年 9月 30日） 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 2018-08- 06 - 18年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发纳 斯达克 100指 数证券投资基 金的基金经 理；广发恒生 科技指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发恒 生科技交易型 开放式指数证 券投资基金 （QDII）的基 金经理；广发 中证香港创新 药交易型开放 式指数证券投 资基金（QDII） 的基金经理； 指数投资部总 经理助理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2016年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广 发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2020年 5 月 21日至 2021年 7月 2 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 日)、广发美国房地产指 数证券投资基金基金经 理(自 2018年 8月 6日 至 2021年 9月 16日)、 广发全球医疗保健指数 证券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2018年 8 月 6日至 2021年 9月 16 日)、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)基 金经理(自 2018年 8月 6 日至 2021年 9月 16日)、 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2019年 12月 16日 至 2021年 9月 16日)、 广发中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2019年9月20日至2021 年 11月 17日)、广发中 证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广 发纳斯达克 100指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广 发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基 金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022 年 4月 28日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100指数，按照个股在标的指数 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。 作为指数基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基 金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调 整等因素。 2022 年 3 季度，美元大幅走强、通胀超预期、美元加息预期加强，美股市 场巨幅震荡，纳斯达克 100指数下跌 4.63%，标普 500指数下跌 5.28%，道琼斯 工业指数下跌 6.66%、纳斯达克生物科技指数上涨 0.50%，道琼斯美国石油开发 与生产指数上涨 7.27%，MSCI美国 REIT指数下跌 11.00%，标普全球 1200医疗 保健指数下跌 7.22%。 2022年 3季度，俄乌冲突加剧，原油价格波动加大，能源危机升级，能源、 粮食价格不断上涨，国际经济进入高通胀期，美国等西方国家不断加息，受一系 列利空影响，全球股市回落。因美联储为抑制通胀而采取的激进紧缩行动以及加 息预期，美股市场 3季度整体延续了上半年的恐慌情绪，抛售潮压力延续。同时， 3季度市场情绪依然在激烈博弈，短期恐慌、不确定性以及情绪反复主导并左右 了市场。 2022 年前 3 季度，美股累计调整较多，部分原因是市场认为通胀失控后美 联储加息将导致经济衰退，并进一步导致支撑股价的估值和盈利同时出现下修。 考虑到 2022 年纳指跌幅较多，以及未来通胀与加息预期的平衡，未来美股市场 的风险与机遇并存。 美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目 的地，纳斯达克 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非 金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因 此纳斯达克 100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率 为 1.11%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 9,674,631,074.14 90.71 其中：普通股 9,547,878,715.71 89.52 存托凭证 126,752,358.43 1.19 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 239,589,662.80 2.25 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 736,493,014.78 6.91 8 其他资产 15,116,517.44 0.14 9 合计 10,665,830,269.16 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退 替代款估值增值。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 9,674,631,074.14 91.14 合计 9,674,631,074.14 91.14 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 - - 工业 329,207,140.21 3.10 非日常生活消费品 1,673,258,671.81 15.76 日常消费品 643,881,670.95 6.07 医疗保健 638,772,647.35 6.02 金融 - - 信息技术 4,719,152,089.63 44.46 通信服务 1,533,161,893.71 14.44 公用事业 137,196,960.48 1.29 房地产 - - 合计 9,674,631,074.14 91.14 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Apple Inc 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 1,307,154. 00 1,282,569,518 .14 12.08 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 证 券 交 易 所 2 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 606,646.0 0 1,003,115,501. 57 9.45 3 Alphabet Inc Alphab et公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 501,316.0 0 342,221,246.8 3 3.22 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 487,732.0 0 331,216,786.8 7 3.12 4 Amazon.co m Inc 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 828,685.0 0 664,835,247.2 2 6.26 5 Tesla Inc 特斯拉 公司 TSLA US 纳 斯 达 美 国 255,056.0 0 480,327,057.6 8 4.52 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 克 证 券 交 易 所 6 Meta Platforms Inc Meta 平台股 份有限 公司 META US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 276,088.0 0 265,955,808.9 4 2.51 7 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 284,094.0 0 244,844,914.4 5 2.31 8 PepsiCo Inc 百事可 乐 PEP US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 186,223.0 0 215,853,565.0 0 2.03 9 Costco Wholesale Corp 开市客 COST US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 59,409.00 199,199,716.4 4 1.88 1 0 Broadcom Inc 博通股 份有限 AVGO US 纳 斯 美 国 53,838.00 169,717,952.7 8 1.60 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 公司 达 克 证 券 交 易 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec22 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec22 买入持仓量 95手，合约 市值人民币 147,610,034.05元，公允价值变动人民币-8,075,241.52元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 产净 值比 例(%) 1 ProShares UltraPro QQQ 股票 型 交易型 开放式 ProShare Advisors LLC 239,589,662.80 2.26 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，Meta平台股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到爱尔兰数据监管机构的处罚。谷歌在报告编制日前一年内 曾受到法国国家信息自由委员会的处罚。亚马逊在报告编制日前一年内曾受到意 大利反垄断监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 13,354,723.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,761,793.64 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,116,517.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,329,052,541.00 报告期期间基金总申购份额 4,864,600,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 1,088,100,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 10,611,157,623.00 报告期期末基金份额总额 17,716,710,164.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 广发纳 斯达克 100 交 易型开 放式指 数证券 1 20220701-2022 0930 2,348, 093,0 17.00 12,30 7,909, 619.0 0 3,210,15 8,200.00 11,445,844, 436.00 64.60% 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 投资基 金联接 基 金 （QDII ） 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，为更好地服务投资 者，本基金管理人已于 2022年 7月 4日对本基金（基金代码：159941；场内简 称：纳指 ETF）进行基金份额拆分，份额拆分比例为 1:4，即每 1份基金份额拆 为 4份；并自 2022年 7月 5日起将本基金最小申购赎回单位由 100万份调整为 130 万份。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广 发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件 2.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日
全文
发布日期:2022-10-26
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特 征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH 境外资产托管人中文名称 中国银行纽约分行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) 1.本期已实现收益 66,319,643.18 2.本期利润 -142,989,232.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0086 4.期末基金资产净值 10,615,154,375.25 5.期末基金份额净值 0.5992 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.63% 1.73% 1.11% 1.73% -0.48% 0.00% 过去六个 月 -18.18% 2.01% -16.95% 2.01% -1.23% 0.00% 过去一年 -19.01% 1.83% -17.59% 1.82% -1.42% 0.01% 过去三年 36.12% 1.80% 45.65% 1.81% -9.53% -0.01% 过去五年 83.56% 1.63% 105.56% 1.62% -22.00% 0.01% 自基金合 同生效起 至今 139.68% 1.46% 209.76% 1.45% -70.08% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年 6月 10日至 2022年 9月 30日） 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰 本基金的基金 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金的基金 经理；广发中 证 500交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发中证 500交 易型开放式指 数证券投资基 金联接基金 (LOF)的基金 2018-08- 06 - 18年 刘杰先生，工学学士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司信息 技术部系统开发专员、 数量投资部研究员、广 发沪深 300指数证券投 资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016 年 1月 17日)、广发中 证环保产业指数型发起 式证券投资基金基金经 理(自 2016年 1月 25日 至 2018年 4月 25日)、 广发量化稳健混合型证 券投资基金基金经理 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 6 经理；广发沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金的 基金经理；广 发创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理； 广发创业板交 易型开放式指 数证券投资基 金发起式联接 基金的基金经 理；广发港股 通恒生综合中 型股指数证券 投资基金 (LOF)的基金 经理；广发纳 斯达克 100指 数证券投资基 金的基金经 理；广发恒生 科技指数证券 投资基金 (QDII)的基金 经理；广发恒 生科技交易型 开放式指数证 券投资基金 （QDII）的基 金经理；广发 中证香港创新 药交易型开放 式指数证券投 资基金（QDII） 的基金经理； 指数投资部总 经理助理 (自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广 发中小企业 300交易型 开放式指数证券投资基 金基金经理(自 2016年 1 月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证养老产 业指数型发起式证券投 资基金基金经理(自 2016年1月25日至2019 年 11月 14日)、广发中 证军工交易型开放式指 数证券投资基金基金经 理(自 2016年 8月 30日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证军工交易型开 放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经 理(自 2016年 9月 26日 至 2019年 11月 14日)、 广发中证环保产业交易 型开放式指数证券投资 基金基金经理(自 2017 年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证 环保产业交易型开放式 指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理 (自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广 发标普全球农业指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广 发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数 证券投资基金联接基金 基金经理(自 2020年 5 月 21日至 2021年 7月 2 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 7 日)、广发美国房地产指 数证券投资基金基金经 理(自 2018年 8月 6日 至 2021年 9月 16日)、 广发全球医疗保健指数 证券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广 发纳斯达克生物科技指 数型发起式证券投资基 金基金经理(自 2018年 8 月 6日至 2021年 9月 16 日)、广发道琼斯美国石 油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)基 金经理(自 2018年 8月 6 日至 2021年 9月 16日)、 广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数 证券投资基金基金经理 (自 2019年 12月 16日 至 2021年 9月 16日)、 广发中证央企创新驱动 交易型开放式指数证券 投资基金基金经理(自 2019年9月20日至2021 年 11月 17日)、广发中 证央企创新驱动交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金基金经理 (自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广 发纳斯达克 100指数证 券投资基金基金经理 (自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广 发恒生中国企业精明指 数型发起式证券投资基 金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022 年 4月 28日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 8 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 2次， 均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，有关投资经 理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克 100指数，按照个股在标的指数 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 9 中的基准权重构建股票组合，呈现出股票型指数基金的特征。 作为指数基金，本基金秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基 金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，降低基金的跟踪误差。报告期内， 本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调 整等因素。 2022 年 3 季度，美元大幅走强、通胀超预期、美元加息预期加强，美股市 场巨幅震荡，纳斯达克 100指数下跌 4.63%，标普 500指数下跌 5.28%，道琼斯 工业指数下跌 6.66%、纳斯达克生物科技指数上涨 0.50%，道琼斯美国石油开发 与生产指数上涨 7.27%，MSCI美国 REIT指数下跌 11.00%，标普全球 1200医疗 保健指数下跌 7.22%。 2022年 3季度，俄乌冲突加剧，原油价格波动加大，能源危机升级，能源、 粮食价格不断上涨，国际经济进入高通胀期，美国等西方国家不断加息，受一系 列利空影响，全球股市回落。因美联储为抑制通胀而采取的激进紧缩行动以及加 息预期，美股市场 3季度整体延续了上半年的恐慌情绪，抛售潮压力延续。同时， 3季度市场情绪依然在激烈博弈，短期恐慌、不确定性以及情绪反复主导并左右 了市场。 2022 年前 3 季度，美股累计调整较多，部分原因是市场认为通胀失控后美 联储加息将导致经济衰退，并进一步导致支撑股价的估值和盈利同时出现下修。 考虑到 2022 年纳指跌幅较多，以及未来通胀与加息预期的平衡，未来美股市场 的风险与机遇并存。 美国市场依然是全世界最重要的金融市场之一，是全球化资产配置的重要目 的地，纳斯达克 100指数作为纳斯达克的主要指数，呈现了高科技、高成长和非 金融的特点，是美国科技股指数的代表。而科技又是美国的核心竞争力之一，因 此纳斯达克 100指数中长期依然是值得投资者关注的指数之一。 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 0.63%，同期业绩比较基准收益率 为 1.11%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 10 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 9,674,631,074.14 90.71 其中：普通股 9,547,878,715.71 89.52 存托凭证 126,752,358.43 1.19 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 239,589,662.80 2.25 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 736,493,014.78 6.91 8 其他资产 15,116,517.44 0.14 9 合计 10,665,830,269.16 100.00 注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含可退 替代款估值增值。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 11 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 9,674,631,074.14 91.14 合计 9,674,631,074.14 91.14 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 - - 工业 329,207,140.21 3.10 非日常生活消费品 1,673,258,671.81 15.76 日常消费品 643,881,670.95 6.07 医疗保健 638,772,647.35 6.02 金融 - - 信息技术 4,719,152,089.63 44.46 通信服务 1,533,161,893.71 14.44 公用事业 137,196,960.48 1.29 房地产 - - 合计 9,674,631,074.14 91.14 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公司名 称（中 文） 证券 代码 所 在 证 券 市 场 所 属 国 家 （ 地 区) 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 （％） 1 Apple Inc 苹果公 司 AAPL US 纳 斯 达 克 美 国 1,307,154. 00 1,282,569,518 .14 12.08 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 12 证 券 交 易 所 2 Microsoft Corp 微软 MSFT US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 606,646.0 0 1,003,115,501. 57 9.45 3 Alphabet Inc Alphab et公司 GOOG US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 501,316.0 0 342,221,246.8 3 3.22 GOOG L US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 487,732.0 0 331,216,786.8 7 3.12 4 Amazon.co m Inc 亚马逊 公司 AMZN US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 828,685.0 0 664,835,247.2 2 6.26 5 Tesla Inc 特斯拉 公司 TSLA US 纳 斯 达 美 国 255,056.0 0 480,327,057.6 8 4.52 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 13 克 证 券 交 易 所 6 Meta Platforms Inc Meta 平台股 份有限 公司 META US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 276,088.0 0 265,955,808.9 4 2.51 7 NVIDIA Corp 英伟达 NVDA US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 284,094.0 0 244,844,914.4 5 2.31 8 PepsiCo Inc 百事可 乐 PEP US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 186,223.0 0 215,853,565.0 0 2.03 9 Costco Wholesale Corp 开市客 COST US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美 国 59,409.00 199,199,716.4 4 1.88 1 0 Broadcom Inc 博通股 份有限 AVGO US 纳 斯 美 国 53,838.00 169,717,952.7 8 1.60 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 14 公司 达 克 证 券 交 易 所 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类 别 衍生品名称 公允价值 (人民币元) 占基金资产 净值比例 （%） 1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Dec22 0.00 0.00 注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产 生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得 的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的 期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Dec22 买入持仓量 95手，合约 市值人民币 147,610,034.05元，公允价值变动人民币-8,075,241.52元。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方 式 管理人 公允价值 （人民币元） 占基 金资 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 15 产净 值比 例(%) 1 ProShares UltraPro QQQ 股票 型 交易型 开放式 ProShare Advisors LLC 239,589,662.80 2.26 5.10 投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体中，Meta平台股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到爱尔兰数据监管机构的处罚。谷歌在报告编制日前一年内 曾受到法国国家信息自由委员会的处罚。亚马逊在报告编制日前一年内曾受到意 大利反垄断监管机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 13,354,723.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,761,793.64 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,116,517.44 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 16 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,329,052,541.00 报告期期间基金总申购份额 4,864,600,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 1,088,100,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） 10,611,157,623.00 报告期期末基金份额总额 17,716,710,164.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 广发纳 斯达克 100 交 易型开 放式指 数证券 1 20220701-2022 0930 2,348, 093,0 17.00 12,30 7,909, 619.0 0 3,210,15 8,200.00 11,445,844, 436.00 64.60% 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 17 投资基 金联接 基 金 （QDII ） 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的有关规定，为更好地服务投资 者，本基金管理人已于 2022年 7月 4日对本基金（基金代码：159941；场内简 称：纳指 ETF）进行基金份额拆分，份额拆分比例为 1:4，即每 1份基金份额拆 为 4份；并自 2022年 7月 5日起将本基金最小申购赎回单位由 100万份调整为 130 万份。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广 发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金募集的 文件 2.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 3.《广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 3季度报告 18 4.法律意见书 5.基金管理人业务资格批件、营业执照 6.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二二年十月二十六日
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母
